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Risk Management

Analisi e consulenza specializzata per i Clienti Istituzionali

L'Ufficio di Risk Management, offre servizi di risk management e analisi di portafoglio ai Clienti Istituzionali, con un particolare focus sulle analisi dei fondi pensione e delle casse previdenziali e l’aggiornamento costante delle richieste di reportistica e documentazione da parte delle autorità di vigilanza.

Tutto questo grazie a un team di professionisti con spiccata attenzione all’innovazione che oggi opera per un patrimonio complessivo di oltre 7 miliardi.

Quattro gli ambiti di specializzazione

  • Performance & Attribution
  • Risk Reporting
  • Asset Allocation Strategica
  • Analisi Socio Demografica

Performance & Performance Attribution

Il Risk Management calcola la performance dei portafogli utilizzando la metodologia Modified Dietz. L'analisi di Performance Attribution è elaborata con il modello Brinson.

Risk Reporting

Il motore di calcolo del rischio adotta un modello a simulazione storica, mappando ogni strumento su specifici fattori di rischio e utilizzando il repricing degli strumenti finanziari più complessi. Grazie al look through dei fondi in portafoglio le analisi sono svolte al massimo livello di granularità.

Asset Allocation Strategica

L’analisi consente l’individuazione della combinazione di rischio-rendimento. I modelli adottati per l’implementazione sono: il Black Litterman e il GARCH multivariato flessibile.

Analisi Socio Demografica

Il servizio, che si rivolge principalmente al settore della previdenza complementare, fornisce un’analisi dettagliata degli aderenti dei fondi pensione sia da un punto di vista demografico sia reddituale.